Как считается результат
Размер позиции выводится из риска, а не выбирается на глаз. Сначала определите сумму в долларах, которую готовы потерять при срабатывании стопа, затем разделите её на убыток на единицу между входом и стопом. Номинал и маржа следуют из этого:
Это фиксированно-долевой риск — правило 1–2%. Вы держите долларовый убыток по любой отдельной сделке постоянным, на уровне небольшой доли капитала, поэтому размер позиции определяет рынок, а не ваша уверенность. Узкий стоп позволяет большую позицию при том же риске, широкий — заставляет уменьшить её. Поскольку размер обратно пропорционален дистанции до стопа, риск в долларах остаётся неизменным, стоит ли стоп в 0,5% или в 5% — это делает серию убытков переносимой, а не фатальной для счёта.
Ключевые понятия
Сначала риск, потом размер (правило 1–2%)
Решите, какую долю капитала вы потеряете при срабатывании стопа — большинство дисциплинированных трейдеров ограничивают её 1–2% на сделку — ещё до того, как думать об объёме. Эта сумма в долларах вместе с дистанцией до стопа полностью определяют позицию. Если сначала выбрать размер, а стоп добавить потом, процесс переворачивается, и одна сделка может нанести непропорциональный урон.
Плечо — это не риск
Когда размер зафиксирован стопом и суммой риска, плечо не меняет величину возможного убытка по сделке — она уже задана стопом. Плечо меняет, сколько маржи блокирует позиция и как далеко может уйти цена до ликвидации. Большее плечо высвобождает капитал, но придвигает цену ликвидации ближе ко входу; на уровне стопа оно не делает ту же позицию рискованнее или безопаснее.
Требуемая маржа против капитала
Требуемая маржа — это номинал, делённый на плечо: залог, который биржа блокирует для удержания позиции. Сравнивайте её с капиталом: если маржа составляет большую долю счёта, даже обычное колебание может вызвать маржин-колл или ликвидацию раньше срабатывания стопа. Держите запас, чтобы у позиции было пространство; маржа около 100% капитала его не оставляет.
Risk:reward и матожидание
Соотношение risk:reward сравнивает деньги, которые вы заработаете на тейк-профите, с риском в долларах на стопе. Сетапу 1:3 достаточно выигрывать примерно одну сделку из четырёх, чтобы выйти в ноль. Вместе с вашим реальным винрейтом оно задаёт матожидание — средний результат на сделку. Высокий винрейт при плохом risk:reward всё равно может терять деньги, а скромный винрейт при сильном risk:reward — приносить высокую прибыль.
Это оценка, а не гарантия
Реальные исполнения проскальзывают, и стоп — это не пол: на быстром или гэпующем рынке цена может проскочить мимо него, поэтому фактический убыток может превысить смоделированный риск. Расчёт здесь предполагает чистое исполнение по цене стопа. Помните, что плечо не меняет убыток при размере, заданном стопом, но определяет дистанцию до ликвидации и заблокированную маржу: слишком большое плечо может ликвидировать позицию ещё до достижения стопа. Берите размер с запасом и держите буфер маржи.
Частые вопросы
Как рассчитать размер позиции в крипто-трейдинге?
Начните с суммы, которую готовы потерять: risk$ = equity × risk% ÷ 100. Разделите её на разницу цен между входом и стоп-лоссом, чтобы получить объём: units = risk$ ÷ |entry − stop|. Умножьте объём на цену входа для номинала и разделите номинал на плечо для требуемой маржи. Калькулятор проходит все четыре шага за вас и предупреждает, когда маржа превышает капитал.
Каким риском ограничиваться на сделку?
Распространённая дисциплина — правило 1–2%: рискуйте не более чем 1–2% капитала на любой отдельной сделке. При 1% от счёта в $10 000 это $100 риска на сделку, поэтому даже десять убытков подряд обойдутся примерно в 10% счёта, а не обнулят его. Для новых или более волатильных сетапов берите нижнюю границу; никогда не рискуйте большой долей капитала в одной идее, как бы вы ни были уверены.
Как рассчитать размер позиции от стоп-лосса?
Дистанция до стопа — это самое главное: units = risk$ ÷ |entry − stop|. Более узкий стоп позволяет держать больше единиц при том же риске в долларах, более широкий — заставляет взять меньше. То есть вы подгоняете размер под стоп, а не наоборот: как только заданы сумма риска и стоп, объём фиксирован. Ставьте стоп там, где идея сделки опровергается, а размер пусть определит эта формула.
Увеличивает ли плечо риск?
Не при размере, заданном стопом. Если позиция рассчитана так, что стоп стоит фиксированную сумму в долларах, плечо не меняет этот убыток — его задаёт стоп. Плечо меняет заблокированную маржу и дистанцию до ликвидации: больше плеча высвобождает капитал, но придвигает ликвидацию ближе ко входу, поэтому неблагоприятный всплеск может закрыть позицию раньше стопа. Плечо становится опасным, когда им набирают позицию больше, а не высвобождают маржу на корректно рассчитанной.
Какое соотношение risk:reward считается хорошим?
Многие трейдеры целятся минимум в 1:2 — рисковать одним долларом ради двух — и считают 1:3 и выше сильным результатом. Соотношение связано с винрейтом через матожидание: при 1:3 достаточно выигрывать примерно 25% сделок, чтобы выйти в ноль. Единственно верного числа нет; важно, чтобы risk:reward и винрейт вместе давали положительное матожидание после комиссий. Введите тейк-профит выше — и калькулятор покажет соотношение для ваших уровней.
Почему требуемая маржа превышает мой капитал?
Это значит, что позиция, полученная из риска и стопа, слишком велика для счёта при выбранном плече: номинал ÷ плечо оказался выше капитала. Широкий стоп или большой процент риска раздувают объём и номинал, а низкое плечо требует больше маржи. Исправьте, сузив стоп, снизив риск на сделку или увеличив плечо — но увеличение плеча придвигает цену ликвидации ближе ко входу, поэтому сначала предпочтите снижение риска или более узкий стоп.