Как работает Auto Mode

Разница в цене одной и той же монеты на двух биржах, в процентах. У каждой пары два спреда, по одному на каждое направление сделки: купить на A и продать на B или продать на A и купить на B. На графиках в этой статье показаны оба.

Два порога, по которым торгует карточка. Когда спред доходит до Верхнего, карточка открывает позицию: покупает на одной бирже и продаёт столько же на другой. Когда спред возвращается к Нижнему, карточка её закрывает. Карточка, торгующая в обе стороны, делает и обратное: открывает на Нижнем и закрывает на Верхнем. Вместе два порога называются полосой.

Уровень — это то, где спред на этой паре торгуется в данный момент, и он стоит в середине полосы. Полуширина — это расстояние от уровня до каждого порога: Верхний — это уровень плюс полуширина, Нижний — уровень минус она же. Расстояние между Верхним и Нижним, то есть ширина, поэтому вдвое больше полуширины. Уровень двигается вместе с рынком, а полуширина меняется только при пересчёте.

Одно открытие и парное ему закрытие. Расстояние между Верхним и Нижним — это то, что цикл приносит до вычета комиссий. Вся работа Auto — сделать так, чтобы это расстояние того стоило.

Каждая нога каждой сделки платит бирже комиссию, поэтому цикл платит четыре: две на открытии и две на закрытии. Auto считает полосу годной, только если цикл покрывает эти комиссии с запасом.

Настройка карточки. Спред должен продержаться за порогом столько времени, прежде чем карточка совершит сделку. При задержке 500 мс спред, который выскочил за Верхний на 200 мс и вернулся, не считается. Задержка отсеивает всплески, которые карточка всё равно не успела бы поймать.

Список заявок на покупку и продажу, ожидающих на бирже, с объёмом на каждой цене. Цена, которую вы реально получите, зависит от того, сколько там стоит, поэтому спред для ордера на $50 и для ордера на $5 000 на одной и той же паре может отличаться. Auto подбирает полосу по ценам стакана на вашем размере ордера, а не по цене из тикера.

Как далеко назад Auto смотрит, когда измеряет, где был спред. Auto выбирает окно сам, от получаса до четырёх часов, в зависимости от того, сколько всего произошло на паре.

Момент, раз в пять минут, когда Auto заново измеряет пару и решает, какой ширины должна быть полоса. Между пересчётами полоса сохраняет ширину и только едет вслед за спредом.

Одно обновление от биржи: новая лучшая цена или новый объём, стоящий по этой цене. Активная пара присылает по несколько в секунду, и ни одна запись не хранит их поштучно.

Фиксированный отрезок времени, к которому множество тиков сводится одним значением. История с корзинами по пять секунд хранит одно число на каждые пять секунд вместо тысяч тиков. Значение, которое берёт Auto, — не среднее по отрезку: это спред, продержавшийся внутри него всю вашу задержку.

Самая дешёвая из наших записей и самая грубая: одна лучшая цена на каждой бирже, сохраняемая раз в десять секунд, по всем парам платформы. Десяти секунд хватает, чтобы спред появился и исчез незамеченным, а две биржи сохраняются не в один и тот же момент, поэтому в ленте оказываются и спреды, которых одновременно не существовало.

Стаканы, которые мы записываем целиком, а не только лучшую цену, корзинами по две секунды, по каждой паре, охваченной сканером. Раз стакан есть целиком, сделку можно оценить на вашем размере ордера, а это как раз то, что нужно карточке, пока у неё нет собственной истории.

То, что работающая карточка записывает для себя: стаканы, по которым она реально торгует, на вашем размере ордера, корзинами по пять секунд, на глубину до четырёх часов. Из трёх источников этот лучший, потому что это собственный опыт карточки, а не его приближение, и он сохраняется, так что перезапуск карточки его не теряет.

Карточка добавляет одно значение в собственную запись. С полосой при этом ничего не происходит: карточка собирает данные, а не принимает решение.

Уровень пересчитывается, и вся полоса съезжает вслед за ним. Верхний и Нижний сдвигаются на одну и ту же величину, поэтому расстояние между ними не меняется.

Auto заново измеряет пару и выбирает полуширину и окно. Это единственный момент, когда полоса меняет форму, и единственный, когда припаркованная полоса выставляется по-настоящему, а настоящая паркуется.

Собственная запись карточки сменяет наши записанные стаканы и становится единственным источником, который читает Auto. Это происходит один раз на карточку, а не по расписанию.

Насколько далеко назад смотрит каждый пересчёт. Это не отдельный такт: длина выбирается заново при каждом пересчёте, исходя из того, сколько всего произошло на паре.

Когда весь спред уходит в новый диапазон, уровень догоняет его за минуты, а ширина остаётся той, которую окупают циклы. Фиксированную полосу пересекли бы один раз на выходе и больше никогда.

Когда пара начинает двигаться сильнее, короткого окна хватает на 15 циклов, поэтому Auto измеряет по свежим данным и полоса расширяется вместе с доказательствами. Когда пара снова успокаивается, окно растягивается и полоса оседает.

На некоторых парах два спреда никогда не стоят на одинаковом расстоянии от уровня, потому что стакан одной биржи намного шире стакана другой. Позицию, открытую с одной стороны, не удалось бы закрыть с другой. Вместо того чтобы выставить такую полосу, Auto паркует её за пределами всего, что показало окно, и проверяет снова каждые пять минут. Карточка сообщает об этом под переключателем Auto.

Показана под переключателем Auto как ±полуширина вокруг уровня: два числа, из которых собраны Верхний и Нижний. Отрицательный уровень ставит полосу ниже нуля. Это нормально для пары, где одна биржа стабильно дороже другой.

Сколько полных циклов именно эта полоса прошла бы по истории, на которой её подобрали. Это симуляция по той истории, а не подсчёт сделок карточки. Она отвечает на вопрос, на который график не может: порог, стоящий выше большей части линии, всё равно могут десятки раз пересекать короткие движения, и это число говорит, было ли так.

Стакан одной из бирж односторонний, и полоса ждёт на краю того, что видело окно. Ничего не сломано: карточка отказывается от позиции, которую не смогла бы закрыть.

Тот же вывод, что и при парковке, но позиция уже открыта. Порог за пределами того, что видело окно, позицию не закроет, поэтому для неё Auto держит оба порога на полосе вокруг спреда и ничего нового не открывает. Закрытие работает как обычно. Входы вернутся сами, когда рынок снова дойдёт до обеих сторон.

Полоса посчитана, но карточка по ней не торгует. Причины две. Либо стакан одной из ног скачет между двумя ценами: это проходит само, и карточка снова выставляет полосу без вашего участия. Либо биржа ограничила этот контракт для вашего ключа: это само не снимется. Откройте настройки ключа, найдите контракт в блоке «Ограничения биржи» и нажмите «Снять», иначе карточка так и будет держать полосу. Закрытие позиции работает в любом случае.

Когда пересчёт сдвигает порог больше чем на 3%, вы получаете короткое сообщение в Telegram с новыми порогами и расстоянием между ними. Если полоса припаркована, сообщение объясняет почему. Таких сообщений не больше одного на карточку в час, чтобы тихие пересчёты каждые пять минут не забивали чат. Изменение, которое вы вносите сами, присылает сообщение всегда.

Циклу никогда не разрешается принести меньше 1,6 × комиссий, которые он платит. Какая ставка комиссии? Как только по вашему API-ключу набирается 50 исполнений по линейным контрактам за последнюю неделю, Auto берёт ставку, которую биржа реально по ним списала, а не число, вписанное в ключ, поэтому биржа, берущая больше заявленного, учтена. До тех пор, а также на инверсных контрактах, действует число из ключа.

Прежде чем выставить полосу, Auto проверяет, как далеко за окно дошёл каждый из двух спредов, по его 99,5-му перцентилю: уровню, до которого он дотягивался на всех тиках, кроме самой редкой половины процента. Этот охват он сравнивает с самой дешёвой полосой, которая ещё окупается. Если один спред заходит за эту черту, а другой нет, полоса открылась бы и никогда не закрылась, поэтому Auto её паркует. Если заходят оба или ни один, ловушки нет и полоса выставляется.

Собственная запись карточки хранит спред, который продержался вашу задержку, а не каждое мелькание. Полоса, подобранная по мельканиям, обещала бы сделки, которые проверка задержки никогда не пропустит. Эта полоса такого не обещает.

Односторонний стакан получает припаркованную полосу вместо открытой позиции без выхода. Следующий пересчёт, через пять минут, снова прогоняет проверку охвата и выставляет настоящую полосу, как только оба спреда дотягиваются до своих порогов. Припаркованная полоса всё же может торговать: её пересекает движение крупнее всего, что было в окне, и только для такого движения она и предназначена.

Если пересчёт затягивается дольше обычного, следующий его дожидается, поэтому полоса меняется одним шагом и никогда двумя сразу. К тому же пересчёт идёт в стороне от торгового пути, так что он никогда не задерживает ордер.

График под карточкой рисует котировки тикера, снятые раз в несколько секунд. Полоса же подобрана по другому: по спреду, который продержался вашу задержку, в стакане, на вашем размере ордера, на окне, которое может быть длиннее того, что показывает график. Проверять нужно число циклов под переключателем Auto. Больше нуля значит, что именно эту полосу столько раз пересекли в её окне.

Это переход с наших записанных стаканов на собственную запись карточки. И то и другое — данные стаканов на вашем размере, но запись карточки — это ровно то, что карточка может отторговать, поэтому в этот момент полоса обычно немного сужается.

Да. Выключите Auto, и оба поля снова станут редактируемыми. В них останутся последние значения, которые выставил Auto, так что вы начнёте с полосы, которая точно работала. Мин. спред и остальные настройки «вручную» остаются вашими и при включённом Auto.

Сначала посмотрите на число циклов. Полоса, у которой в четырёхчасовом окне всего несколько циклов, стоит на тихой паре, а тихая пара остаётся тихой и с Auto. Auto подбирает полосу, а не создаёт спред.