Що робить Auto Mode
Торгова картка торгує за двома числами: Верхній і Нижній. Підібрати їх вручну — найскладніше в налаштуванні картки. Поставите надто далеко одне від одного — спред до них не дійде, і картка простоюватиме. Поставите надто близько — кожна угода піде в мінус через комісії. Auto Mode — це перемикач на картці, який підбирає обидва числа за вас. Він дивиться, де на цій парі спред торгується насправді, рахує, на якій відстані мають стояти Верхній і Нижній, щоб угода окупалася після комісій, і зсуває їх услід за ринком.
Далі в статті трапляється кілька слів, які є і на самій картці. Ось що вони означають.
Спред
Різниця в ціні однієї й тієї самої монети на двох біржах, у відсотках. У кожної пари два спреди, по одному на кожен напрямок угоди: купити на A і продати на B або продати на A і купити на B. На графіках у цій статті показано обидва.
Верхній, Нижній і смуга
Два пороги, за якими торгує картка. Коли спред доходить до Верхнього, картка відкриває позицію: купує на одній біржі й продає стільки ж на іншій. Коли спред повертається до Нижнього, картка її закриває. Картка, що торгує в обидва боки, робить і навпаки: відкриває на Нижньому й закриває на Верхньому. Разом два пороги називаються смугою.
Рівень і півширина
Рівень — це те, де спред на цій парі торгується цієї миті, і він стоїть посередині смуги. Півширина — це відстань від рівня до кожного порога: Верхній — це рівень плюс півширина, Нижній — рівень мінус вона ж. Відстань між Верхнім і Нижнім, тобто ширина, тому вдвічі більша за півширину. Рівень рухається разом із ринком, а півширина змінюється лише під час перерахунку.
Цикл
Одне відкриття і парне до нього закриття. Відстань між Верхнім і Нижнім — це те, що цикл приносить до вирахування комісій. Уся робота Auto полягає в тому, щоб ця відстань була того варта.
Комісії
Кожна нога кожної угоди платить біржі комісію, тому цикл платить чотири: дві на відкритті й дві на закритті. Auto вважає смугу придатною, лише якщо цикл покриває ці комісії із запасом.
Затримка
Налаштування картки. Спред має протриматися за порогом стільки часу, перш ніж картка здійснить угоду. За затримки 500 мс спред, який вискочив за Верхній на 200 мс і повернувся, не рахується. Затримка відсіює сплески, які картка однаково не встигла б упіймати.
Стакан
Список заявок на купівлю і продаж, що чекають на біржі, з обсягом на кожній ціні. Ціна, яку ви реально отримаєте, залежить від того, скільки там стоїть, тому спред для ордера на $50 і для ордера на $5 000 на одній і тій самій парі може відрізнятися. Auto підбирає смугу за цінами стакана на вашому розмірі ордера, а не за ціною з тікера.
Вікно
Як далеко назад Auto дивиться, коли вимірює, де був спред. Auto обирає вікно сам, від пів години до чотирьох годин, залежно від того, скільки всього сталося на парі.
Перерахунок
Момент, раз на п'ять хвилин, коли Auto наново вимірює пару і вирішує, якої ширини має бути смуга. Між перерахунками смуга зберігає ширину і лише їде вслід за спредом.
Графік нижче — не малюнок, а справжній алгоритм. Ми прогнали його тік за тіком на чотирьох годинах живої пари. Смуга на графіку — та, яку виставив Auto, і вона рухається разом зі спредом. Кожна суцільна точка — момент, коли спред перетнув смугу й відкрив позицію. Кожна порожниста — перетин, який її закрив.
Один перерахунок, крок за кроком
Кожні п'ять хвилин Auto проходить ті самі шість кроків і отримує на виході смугу. Схема нижче проганяє їх на прикладній парі, по вкладці на крок, і кожна вкладка додає свій шар до картинки. Прочитайте її один раз, щоб побачити форму механізму. Розділи після неї пояснюють, звідки беруться числа і навіщо потрібен кожен крок.
Звідки береться історія
Auto потрібен запис того, де був спред, і таких записів три. Вони не однаково добрі, а смуга не буває кращою за запис, за яким її підібрали. Спершу п'ять слів, бо з них зібрано весь інший розділ.
Тік
Одне оновлення від біржі: нова найкраща ціна або новий обсяг, що стоїть за цією ціною. Активна пара надсилає по кілька щосекунди, і жоден запис не зберігає їх поштучно.
Кошик
Фіксований відрізок часу, до якого безліч тіків зводиться одним значенням. Історія з кошиками по п'ять секунд зберігає одне число на кожні п'ять секунд замість тисяч тіків. Значення, яке бере Auto, — не середнє по відрізку: це спред, що протримався всередині нього всю вашу затримку.
Стрічка котирувань
Найдешевший з наших записів і найгрубіший: одна найкраща ціна на кожній біржі, збережена раз на десять секунд, по всіх парах платформи. Десяти секунд вистачає, щоб спред з'явився і зник непоміченим, а дві біржі зберігаються не в один і той самий момент, тому у стрічці опиняються і спреди, яких одночасно не існувало.
Записані стакани
Стакани, які ми записуємо цілком, а не лише найкращу ціну, кошиками по дві секунди, по кожній парі, охопленій сканером. Оскільки стакан є цілком, угоду можна оцінити на вашому розмірі ордера, а це саме те, що потрібно картці, доки в неї немає власної історії.
Власний запис картки
Те, що працююча картка записує для себе: стакани, за якими вона справді торгує, на вашому розмірі ордера, кошиками по п'ять секунд, на глибину до чотирьох годин. З трьох джерел це найкраще, бо це власний досвід картки, а не його наближення, і воно зберігається, тож перезапуск картки його не втрачає.
Auto читає найкраще з трьох джерел, що в нього є, у такому порядку.
- 1
Перша година: наші записані стакани
У щойно відкритої картки немає власної історії. У цю першу годину Auto читає історію стаканів, яку ми записуємо по кожній парі, охопленій сканером. Це справжні стакани, записані на найближчому до вашого розмірі ордера і з часом утримання, що відповідає вашій затримці, тому вже найперша смуга підібрана за цінами, за якими ваша картка могла б торгувати.
- 2
Після години: власний запис картки
Від моменту відкриття картка стежить за кожним тіком стаканів, за якими торгує, на вашому розмірі ордера, і пише по одному значенню в кожен п'ятисекундний кошик: спред, який протримався всю вашу затримку, а не найкращу мить усередині цих п'яти секунд. Через шістдесят хвилин цей запис стає єдиним, що читає Auto, і перезапуск картки його не втрачає.
- 3
Якщо немає ні того, ні іншого: стрічка котирувань
Деякі пари таким записом не охоплені. Картка на такій парі проводить першу годину на стрічці котирувань. Смугу вона однаково отримує, тільки грубішу, доки в її власному записі не набереться година даних.
Чому тут важлива затримка: картка із затримкою 500 мс торгує лише на спреді, який протримався за порогом 500 мс. Сплеск завдовжки 200 мс на графіку справжній, але ця картка не змогла б його відторгувати. Auto будує смугу за спредами, які протрималися вашу затримку, тому будь-який поріг, який він ставить, картці до снаги дістати.
Що читає Auto, година за годиною
Auto читає історію стаканів, яку ми записуємо: на найближчому до вашого розмірі ордера, з утриманням, що відповідає вашій затримці.
Auto читає власний запис картки: кожен тік стаканів, за якими вона торгує, на вашому розмірі ордера, залишаючи лише спред, який протримався вашу затримку.
Auto відкочується до стрічки котирувань: одна найкраща ціна на біржу раз на 10 секунд. Це найгрубіша картина з можливих, тому вона й останній варіант.
Кожен тік проти того, що протрималося затримку
Ілюстрація: 20 с по 50 мс, затримка 500 мсТри сплески перетинають межу смуги, і жоден не триває 500 мс затримки, тож картка не змогла б відторгувати жодного з них. Єдине утримання триває 1,2 с, і його можна було відторгувати. На обох джерелах зі стаканами Auto читає лише синю лінію, спред, який протримався, тому смуга, яку він ставить, картці до снаги. У стрічки котирувань такого фільтра немає, тому вона й останній варіант.
Як будується смуга
Ваша картка торгує за Верхнім і Нижнім. Auto задає не ці два числа напряму. Він задає центр, який називається рівнем, і відстань від центру, яка називається півшириною, а Верхній і Нижній виходять із цієї пари.
Upper = level + half · Lower = level − half- level
- Де спред торгується зараз. Auto бере середину між двома спредами і згладжує її так, що свіжі заміри важать найбільше, а старі згасають приблизно за 15 хвилин; оновлення кожні 15 секунд. Рівень іде за парою, що дрейфує, не ганяючись за кожним сплеском, а на швидкому русі відстає приблизно на 1%. Якщо він опиняється за межами діапазону, у якому ринок реально торгується, наступний перерахунок повертає його на місце.
- half
- Половина відстані, яку має пройти цикл. Auto обирає її наново під час кожного перерахунку: перебирає чотирнадцять ширин-кандидатів на вікні, симулює смугу для кожної і залишає ту, у якої найкращий бал. Бал — це кількість циклів, помножена на те, що кожен цикл приносить після комісій. Якщо дві ширини різняться за балом менш ніж на 10%, перемагає вужча, бо вона торгує частіше.
- floor
- Вужчою за це смуга стати не може. Циклу ніколи не дозволяється принести менше ніж 1,6 × комісій, які він платить, тому півширина не опускається нижче за 0,8 × цих комісій. Якщо ви задали Мін. спред вищим, підлогою стає він.
Поки Auto увімкнено, Верхній і Нижній показано на картці, але їх не можна редагувати. Рядок смуги під перемикачем Auto показує два числа, з яких вони зібрані.
Якщо прочитати навпаки, смуга повертає ті самі два числа: рівень стоїть посередині між Верхнім і Нижнім, а проміжок між ними, тобто ширина, вдвічі більший за півширину. Рівень і півширина живуть за різними годинниками — тому смуга часто з'їжджає, не змінюючи форми. Усі такти Auto зібрані в кінці цього розділу.
Auto сам обирає і те, як далеко дивитися назад. Він перебирає 30, 60, 120 і 240 хвилин, починаючи з найкоротшого, і зупиняється на першому вікні, у якому найкраща знайдена смуга пройшла б не менше ніж 15 циклів. Активна пара вимірюється за останні пів години, тому смуга швидко реагує. Тиха пара вимірюється за чотири години, тому затишшя не стискає смугу до шуму.
Кожні 5 секунд
Картка додає одне значення до власного запису. Зі смугою при цьому нічого не відбувається: картка збирає дані, а не ухвалює рішення.
Кожні 15 секунд
Рівень перераховується, і вся смуга з'їжджає слідом за ним. Верхній і Нижній зсуваються на одну й ту саму величину, тому відстань між ними не змінюється.
Кожні 5 хвилин — перерахунок
Auto заново вимірює пару і обирає півширину та вікно. Це єдиний момент, коли смуга змінює форму, і єдиний, коли припаркована смуга виставляється по-справжньому, а справжня паркується.
Один раз, через годину після відкриття картки
Власний запис картки змінює наші записані стакани і стає єдиним джерелом, яке читає Auto. Це стається один раз на картку, а не за розкладом.
Від 30 хвилин до 4 годин — вікно
Наскільки далеко назад дивиться кожен перерахунок. Це не окремий такт: довжина обирається наново при кожному перерахунку, виходячи з того, скільки всього сталося на парі.
Найменша відстань між Верхнім і Нижнім, яку ви готові прийняти. Auto бере більше з двох: це значення або 1,6 × комісій. Залиште 0, якщо не хочете, щоб картка вимагала більше, ніж дає пара.
| Параметр | За замовчуванням | Діапазон | Що робить |
|---|---|---|---|
| Мін. спред | 0 | 0–10% | Найменша відстань між Верхнім і Нижнім, яку ви готові прийняти. Auto бере більше з двох: це значення або 1,6 × комісій. Залиште 0, якщо не хочете, щоб картка вимагала більше, ніж дає пара. |
Смуга по частинах
Середина між двома спредами, згладжена так, що свіжі заміри важать найбільше, а старі згасають приблизно за 15 хвилин. Вона йде за парою, що дрейфує, і на швидкому русі відстає приблизно на 1%. Якщо вона опиняється за межами діапазону, у якому ринок ще торгується, наступний перерахунок повертає її на місце.
Auto симулює чотирнадцять ширин-кандидатів на вікні й залишає ту, у якої найкращий бал: цикли, помножені на те, що кожен приносить після комісій. Із двох ширин у межах 10% одна від одної береться вужча. Цикл, який залишає ширина, ніколи не менший за 1,6 × комісій або за Мін. спред, якщо він вищий.
Найкоротше з 30, 60, 120 і 240 хвилин, у якому є щонайменше 15 повних циклів.
Три ситуації, одне правило
Той самий механізм дає різні смуги на різних парах, і в цій різниці весь сенс Auto. Кожен із трьох реплеїв нижче показує шість годин живої пари. Перемикайте їх, щоб побачити, як смуга реагує.
Рівень дрейфує
Коли весь спред іде в новий діапазон, рівень наздоганяє його за хвилини, а ширина залишається тією, яку окуповують цикли. Фіксовану смугу перетнули б один раз на виході і більше ніколи.
Тихо, потім гучно
Коли пара починає рухатися сильніше, короткого вікна вистачає на 15 циклів, тому Auto вимірює за свіжими даними і смуга розширюється разом із доказами. Коли пара знову заспокоюється, вікно розтягується і смуга осідає.
Односторонній стакан: паркування
На деяких парах два спреди ніколи не стоять на однаковій відстані від рівня, бо стакан однієї біржі набагато ширший за стакан іншої. Позицію, відкриту з одного боку, не вдалося б закрити з іншого. Замість того щоб виставити таку смугу, Auto паркує її за межами всього, що показало вікно, і перевіряє знову кожні п'ять хвилин. Картка повідомляє про це під перемикачем Auto.
Що видно на картці
Рядок смуги
Показаний під перемикачем Auto як ±півширина навколо рівня: два числа, з яких зібрані Верхній і Нижній. Від'ємний рівень ставить смугу нижче нуля. Це нормально для пари, де одна біржа стабільно дорожча за іншу.
Цикли у вікні
Скільки повних циклів саме ця смуга пройшла б за історією, за якою її підібрали. Це симуляція за тією історією, а не підрахунок угод картки. Вона відповідає на питання, на яке графік не може: поріг, що стоїть вище за більшу частину лінії, однаково можуть десятки разів перетинати короткі рухи, і це число каже, чи було так.
Припаркована
Стакан однієї з бірж односторонній, і смуга чекає на краю того, що бачило вікно. Нічого не зламано: картка відмовляється від позиції, яку не змогла б закрити.
Нові входи на паузі
Той самий висновок, що й при паркуванні, але позиція вже відкрита. Поріг за межами того, що бачило вікно, позицію не закриє, тому для неї Auto тримає обидва пороги на смузі навколо спреду й нічого нового не відкриває. Закриття працює як зазвичай. Входи повернуться самі, коли ринок знову дійде до обох боків.
Смугу утримано
Смугу пораховано, але картка за нею не торгує. Причини дві. Або стакан однієї з ніг стрибає між двома цінами: це минає само, і картка знову виставляє смугу без вашої участі. Або біржа обмежила цей контракт для вашого ключа: це само не зникне. Відкрийте налаштування ключа, знайдіть контракт у блоці «Обмеження біржі» й натисніть «Зняти», інакше картка й далі триматиме смугу. Закриття позиції працює в будь-якому разі.
Telegram
Коли перерахунок зсуває поріг більш ніж на 3%, ви отримуєте коротке повідомлення в Telegram з новими порогами й відстанню між ними. Якщо смугу припарковано, повідомлення пояснює чому. Таких повідомлень не більше одного на картку за годину, щоб тихі перерахунки кожні п'ять хвилин не забивали чат. Зміна, яку ви вносите самі, надсилає повідомлення завжди.
Мін. спред — єдине число, яке залишилося задавати в Auto, і воно сховане за посиланням «вручну» навмисно. Смуга виводиться з економіки самої пари, тому вікно і колишнє налаштування Adjustment стали числами, які нікому не треба обирати. Мін. спред залишається для випадків, яких цей висновок не покриває.
На картці
- 1Що Auto робить зараз і коли востаннє перераховував. Самі пороги стоять у колонках Верхній і Нижній вище й доступні лише для читання, поки Auto увімкнено.
- 2Скільки циклів саме ці пороги пройшли б на вікні, за яким їх підібрали. Мале число означає тиху пару, а не зламану картку.
- 3Пороги навколо поточного спреду відкрили б тут позицію, яка не закриється, тому обидва чекають за межами недавнього діапазону. Auto перевіряє знову кожні п'ять хвилин.
Правила, які тримають Auto в межах
Спочатку комісії
Циклу ніколи не дозволяється принести менше ніж 1,6 × комісій, які він платить. Яка ставка комісії? Щойно за вашим API-ключем набирається 50 виконань за лінійними контрактами за останній тиждень, Auto бере ставку, яку біржа реально за ними списала, а не число, вписане в ключ, тому біржу, яка бере більше за заявлене, враховано. До того, а також на інверсних контрактах, діє число з ключа.
Обидва пороги в межах досяжності
Перш ніж виставити смугу, Auto перевіряє, як далеко за вікно дійшов кожен із двох спредів, за його 99,5-м перцентилем: рівнем, до якого він дотягувався на всіх тіках, крім найрідкіснішої половини відсотка. Це охоплення він порівнює з найдешевшою смугою, яка ще окупається. Якщо один спред заходить за цю межу, а інший ні, смуга відкрилася б і ніколи не закрилася, тому Auto її паркує. Якщо заходять обидва або жоден, пастки немає і смуга виставляється.
Підбір за тим, що могло спрацювати
Власний запис картки зберігає спред, який протримався вашу затримку, а не кожне мерехтіння. Смуга, підібрана за мерехтіннями, обіцяла б угоди, яких перевірка затримки ніколи не пропустить. Ця смуга такого не обіцяє.
Припаркована, а не застрягла
Односторонній стакан отримує припарковану смугу замість відкритої позиції без виходу. Наступний перерахунок, через п'ять хвилин, знову проганяє перевірку охоплення і виставляє справжню смугу, щойно обидва спреди дотягуються до своїх порогів. Припаркована смуга все ж може торгувати: її перетинає рух, більший за все, що було у вікні, і лише для такого руху вона й призначена.
Один перерахунок за раз
Якщо перерахунок затягується довше за звичайне, наступний його дочікується, тому смуга змінюється одним кроком і ніколи двома одразу. До того ж перерахунок іде осторонь торгового шляху, тож він ніколи не затримує ордер.
Часті запитання
Верхній на моєму графіку виглядає недосяжним. Чому?
Графік під карткою малює котирування тікера, зняті раз на кілька секунд. Смуга ж підібрана інакше: за спредом, який протримався вашу затримку, у стакані, на вашому розмірі ордера, на вікні, яке може бути довшим за те, що показує графік. Перевіряти треба кількість циклів під перемикачем Auto. Більше за нуль означає, що саме цю смугу стільки разів перетнули в її вікні.
Смуга змінилася приблизно через годину після відкриття картки.
Це перехід з наших записаних стаканів на власний запис картки. І те й інше — дані стаканів на вашому розмірі, але запис картки — це рівно те, що картка може відторгувати, тому в цей момент смуга зазвичай трохи звужується.
Чи можу я й далі задавати Верхній і Нижній сам?
Так. Вимкніть Auto, і обидва поля знову стануть редагованими. У них залишаться останні значення, які виставив Auto, тож ви почнете зі смуги, яка точно працювала. Мін. спред та решта налаштувань «вручну» залишаються вашими і за ввімкненого Auto.
Годину нічого не торгувалося, а смуга виглядає нормально.
Спершу подивіться на кількість циклів. Смуга, у якої в чотиригодинному вікні лише кілька циклів, стоїть на тихій парі, а тиха пара залишається тихою і з Auto. Auto підбирає смугу, а не створює спред.