Як обчислюється результат
Розмір позиції виводиться з ризику, а не вибирається на око. Спершу визначте суму в доларах, яку готові втратити, якщо спрацює стоп, потім поділіть її на збиток на одиницю між входом і стопом. Номінал і маржа випливають із цього:
Це фіксовано-часткове ризикування — правило 1–2 %. Ви тримаєте доларовий збиток за будь-якою окремою угодою сталим, на рівні невеликої частки капіталу, тож розмір позиції визначає ринок, а не ваша впевненість. Вузький стоп дозволяє більшу позицію за того самого ризику, широкий — змушує її зменшити. Оскільки розмір обернено пропорційний дистанції до стопа, ризик у доларах залишається незмінним, чи стоїть стоп за 0,5 %, чи за 5 % — це робить серію збитків переносною, а не фатальною для рахунку.
Ключові поняття
Спочатку ризик, потім розмір (правило 1–2 %)
Вирішіть, яку частку капіталу ви втратите, якщо спрацює стоп — більшість дисциплінованих трейдерів обмежують її 1–2 % на угоду — ще до того, як думати про обсяг. Ця сума в доларах разом із дистанцією до стопа повністю визначають позицію. Якщо спершу вибрати розмір, а стоп додати потім, процес перевертається, і одна угода може завдати непропорційної шкоди.
Плече — це не ризик
Коли розмір зафіксовано стопом і сумою ризику, плече не змінює величину можливого збитку за угодою — вона вже задана стопом. Плече змінює, скільки маржі блокує позиція і як далеко може піти ціна до ліквідації. Більше плече вивільняє капітал, але присуває ціну ліквідації ближче до входу; на рівні стопа воно не робить ту саму позицію ризикованішою чи безпечнішою.
Потрібна маржа проти капіталу
Потрібна маржа — це номінал, поділений на плече: застава, яку біржа блокує для утримання позиції. Порівнюйте її з капіталом: якщо маржа становить велику частку рахунку, навіть звичайне коливання може спричинити маржин-кол або ліквідацію раніше за спрацювання стопа. Тримайте запас, щоб у позиції був простір; маржа близько 100 % капіталу його не лишає.
Risk:reward і матсподівання
Співвідношення risk:reward порівнює гроші, які ви заробите на тейк-профіті, з ризиком у доларах на стопі. Сетапу 1:3 достатньо вигравати приблизно одну угоду з чотирьох, щоб вийти в нуль. Разом із вашим реальним вінрейтом воно задає матсподівання — середній результат на угоду. Високий вінрейт за поганого risk:reward усе одно може втрачати гроші, а скромний вінрейт за сильного risk:reward — приносити високий прибуток.
Це оцінка, а не гарантія
Реальні виконання прослизають, і стоп — це не підлога: на швидкому чи гепуючому ринку ціна може проскочити повз нього, тож фактичний збиток може перевищити змодельований ризик. Розрахунок тут припускає чисте виконання за ціною стопа. Пам'ятайте, що плече не змінює збиток за розміру, заданого стопом, але визначає дистанцію до ліквідації та заблоковану маржу: надто велике плече може ліквідувати позицію ще до досягнення стопа. Беріть розмір із запасом і тримайте буфер маржі.
Часті запитання
Як розрахувати розмір позиції в крипто-трейдингу?
Почніть із суми, яку готові втратити: risk$ = equity × risk% ÷ 100. Поділіть її на різницю цін між входом і стоп-лоссом, щоб отримати обсяг: units = risk$ ÷ |entry − stop|. Помножте обсяг на ціну входу для номіналу й поділіть номінал на плече для потрібної маржі. Калькулятор проходить усі чотири кроки за вас і попереджає, коли маржа перевищує капітал.
Яким ризиком обмежуватися на угоду?
Поширена дисципліна — правило 1–2 %: ризикуйте не більше ніж 1–2 % капіталу на будь-якій окремій угоді. За 1 % від рахунку в 10 000 $ це 100 $ ризику на угоду, тож навіть десять збитків поспіль обійдуться приблизно в 10 % рахунку, а не обнулять його. Для нових чи волатильніших сетапів беріть нижню межу; ніколи не ризикуйте великою часткою капіталу в одній ідеї, хоч би яким упевненим ви були.
Як розрахувати розмір позиції від стоп-лосса?
Дистанція до стопа — це найголовніше: units = risk$ ÷ |entry − stop|. Вужчий стоп дозволяє тримати більше одиниць за того самого ризику в доларах, ширший — змушує взяти менше. Тобто ви припасовуєте розмір під стоп, а не навпаки: щойно задані сума ризику та стоп, обсяг зафіксовано. Ставте стоп там, де ідея угоди спростовується, а розмір нехай визначить ця формула.
Чи збільшує плече ризик?
Не за розміру, заданого стопом. Якщо позиція розрахована так, що стоп коштує фіксовану суму в доларах, плече не змінює цей збиток — його задає стоп. Плече змінює заблоковану маржу й дистанцію до ліквідації: більше плеча вивільняє капітал, але присуває ліквідацію ближче до входу, тож несприятливий сплеск може закрити позицію раніше за стоп. Плече стає небезпечним, коли ним набирають більшу позицію, а не вивільняють маржу на коректно розрахованій.
Яке співвідношення risk:reward вважається хорошим?
Багато трейдерів цілять щонайменше в 1:2 — ризикувати одним доларом заради двох — і вважають 1:3 та вище сильним результатом. Співвідношення пов'язане з вінрейтом через матсподівання: за 1:3 достатньо вигравати приблизно 25 % угод, щоб вийти в нуль. Єдино правильного числа немає; важливо, щоб risk:reward і вінрейт разом давали додатне матсподівання після комісій. Введіть тейк-профіт вище — і калькулятор покаже співвідношення для ваших рівнів.
Чому потрібна маржа перевищує мій капітал?
Це означає, що позиція, отримана з ризику й стопа, завелика для рахунку за обраного плеча: номінал ÷ плече вийшов вищим за капітал. Широкий стоп або великий відсоток ризику роздувають обсяг і номінал, а низьке плече потребує більше маржі. Виправте, звузивши стоп, знизивши ризик на угоду або збільшивши плече — але збільшення плеча присуває ціну ліквідації ближче до входу, тож спершу віддайте перевагу зниженню ризику чи вужчому стопу.