Utiliser le scanner

Ce que le scanner fait réellement

Environ toutes les cinq minutes, le scanner rejoue les huit dernières heures de l'historique réel des meilleurs bid/ask pour chaque coin sur chaque paire d'exchanges pris en charge et backteste la même stratégie à double seuil que vos cartes de trading exécutent : ouvrir quand le spread dépasse un seuil, fermer quand il revient. Chaque ligne du tableau est le résultat de cette simulation — profit estimé, nombre de cycles et les seuils qui les ont produits, frais de trading déjà déduits.

Deux choses gardent les attentes honnêtes. D'abord l'horodatage de fraîcheur : le tableau indique quand le dernier scan a tourné et alerte lorsque les résultats datent de plus de 15 minutes. Ensuite, un backtest est une mesure du passé récent, pas une promesse — il utilise les prix du haut du carnet, donc votre exécution à taille réelle différera. Le scanner réduit des milliers de paires à une liste restreinte ; la vérification vous revient.

Quatre onglets, quatre stratégies

Arbitrage — le classique : arbitrage de spread à deux legs sur les perpétuels linéaires (margés en USDT). La vue par défaut et la stratégie décrite dans Spreads & Signaux.

Inverse — la même logique de spread sur les perpétuels BASE-USD margés en coin, limitée aux exchanges qui les listent. Un marché distinct avec ses propres dislocations ; voir Futures inverses.

Funding — classe les différentiels de taux de financement cross-exchange pour les positions de portage : short sur le leg qui reçoit le financement, long sur le leg qui paie moins. Traité en détail dans Arbitrage de taux de financement.

Cash & Carry — long sur le spot plus short sur le perp de la même venue, collectant le financement avec une exposition au prix nulle. Voir Cash & Carry.

Lire les colonnes

Profit et Cycles sont rapportés à la fenêtre temporelle sélectionnée (30 min à 8 h) : profit net estimé et nombre de cycles ouverture-fermeture que le backtest a complétés dans cette fenêtre. Avg/cycle divise l'un par l'autre — beaucoup de cycles peu profonds et quelques cycles profonds peuvent afficher le même total. Thresholds montre la paire de seuils ouverture → fermeture utilisée par le backtest ; le Quick Start les copie sur la carte.

Trend, c'est l'accélération : comment la dernière heure se compare à la moyenne sur 8 heures. Des valeurs de 2,0 et au-dessus signalent une paire qui s'échauffe ; en dessous de 0,5, elle se refroidit et le profit backtesté est peut-être déjà de l'histoire ancienne.

Confidence (0–100) note à quel point les cycles backtestés étaient stables et reproductibles. Une confiance élevée signifie une oscillation régulière ; une confiance faible cache souvent un seul pic chanceux dans un spread par ailleurs plat. Traitez tout ce qui est en dessous de 50 comme un drapeau jaune, quoi que dise la colonne profit — voir Force du signal pour la méthodologie.

Volume A/B affiche le volume sur 24 h de chaque leg — les venues fines bougent en premier et s'exécutent le plus mal. Fees est le coût aller-retour par cycle pour vos paliers de frais. Le marqueur ⚡ signale les paires où la simulation a clôturé un cycle dans les 30 dernières minutes : vivantes maintenant, pas seulement dans la fenêtre.

Filtres et fenêtres temporelles

Le sélecteur de fenêtre (30 min / 1 h / 2 h / 4 h / 8 h) recadre en un clic les colonnes de profit et de cycles, le tri et les filtres. Les fenêtres courtes font ressortir ce qui est chaud en ce moment ; la fenêtre 8 h privilégie les oscillateurs réguliers sur toute la journée. Comparer une paire entre fenêtres est en soi un signal : rentable partout = robuste ; rentable seulement à 30 min = poursuite d'un pic.

Le panneau de filtres restreint l'univers : limiter à des exchanges précis (ou ancrer sur un seul), exiger un volume 24 h minimal, une confiance minimale, des profits et nombres de cycles minimaux par fenêtre (toutes les conditions se combinent en ET), masquer les grosses capitalisations, rechercher un coin précis, ou n'afficher que les paires ⚡-actives.

Une recette de départ pratique : vos exchanges uniquement, volume supérieur à 1 M$, confiance supérieure à 60, au moins 2 cycles dans la fenêtre 1 h, trié par profit 1 h. C'est assez conservateur pour filtrer le bruit et assez court pour être actionnable.

Vérifiez avant de trader

Chaque ligne ouvre un graphique de spread : le vrai spread bilatéral avec les seuils du backtest tracés et les entrées simulées marquées. Trente secondes ici répondent à la question qui compte — ce spread oscille-t-il autour d'un niveau (tradable), ou a-t-il sauté une fois puis stagné (non) ? Comprendre le graphique de spread en décode chaque élément.

Les lignes Funding ouvrent une vue dédiée : historique de financement par leg, le différentiel cumulé sur 7/30/180 jours, une estimation annualisée et un calculateur de revenu qui met tout à l'échelle de la taille de position visée — avec un compte à rebours jusqu'au prochain règlement sur chaque leg.

Enfin, la profondeur : le scanner mesure les spreads du haut du carnet, mais votre ordre parcourt le carnet. Vérifiez qu'il y a assez de liquidité en attente à votre taille — l'article Multiplicateur de profondeur explique comment les cartes l'imposent automatiquement au moment de l'exécution.

Agir sur une ligne

Le Quick Start crée une carte de trading directement depuis la ligne — symbole, exchanges et seuils copiés du backtest, vos valeurs par défaut comblant le reste. Les utilisateurs Pro choisissent entre les variantes classique à deux legs et one-leg. La carte ne commence jamais à trader d'elle-même ; voir Quick Start : votre premier trade pour la séquence de lancement complète.

Pas prêt à vous engager ? Mettez la paire en favori pour la garder dans votre liste, ou partagez le graphique de spread par lien ou directement sur Telegram.

Une habitude bat tous les filtres : ne tradez jamais la première ligne juste parce que c'est la première. Les meilleurs candidats obtiennent de bons scores en profit, en confiance et en volume, et survivent à un examen du graphique de spread. Dix secondes de scepticisme en plus sont la gestion du risque la moins chère que vous achèterez jamais.